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银监会制定《商业银行大额风险暴露管理办法(征求意见稿)》并答问|监管

发布时间:2018-01-10 17:31:30

 为推动商业银行强化大额风险暴露管理,有效防控集中度风险,银监会制定了《商业银行大额风险暴露管理办法》(以下简称《办法》),现向社会公开征求意见。银监会将根据各界反馈意见,进一步修改完善并适时发布。


中国银监会关于《商业银行大额风险暴露管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的公告 


  为推动商业银行加强大额风险暴露管理,有效防控集中度风险,中国银监会起草了《商业银行大额风险暴露管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。公众可以通过以下途径反馈意见:


一、通过电子邮件将意见发送至:rendachuan@cbrc.gov.cn

二、通过传真将意见发送至:010-66299187

三、通过信函方式将意见寄至:北京市西城区金融大街甲15号中国银监会审慎规制局(邮编:100140),并请在信封上注明“商业银行大额风险暴露管理办法征求意见”字样。


意见反馈截止时间为2018年2月4日。  


 中国银监会   

 2018年1月5日


大额风险暴露监管是审慎监管的重要组成部分。2014年4月,巴塞尔委员会发布了《计量和控制大额风险暴露的监管框架》,在全球范围内对商业银行大额风险暴露提出了统一监管要求。从国内情况看,《商业银行法》、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》等法律法规对单一客户贷款、集团客户授信集中度提出了监管要求。近年来随着我国银行业快速发展,银行对客户的授信方式日趋多元化,客户集中度风险呈现出一些新特点。借鉴国际监管标准,结合国内银行业实践,制订统一、规范的大额风险暴露监管规则势在必行。


《办法》包括六章45条以及六个附件,明确了商业银行大额风险暴露监管要求,规定了风险暴露计算范围和方法,从组织架构、管理制度、内部限额、信息系统等方面对商业银行强化大额风险管控提出具体要求,明确了监管部门可以采取的监管措施。


《办法》对于防范系统性金融风险、加强对实体经济金融支持具有重要作用。一是借鉴国际监管标准,规定了大额风险暴露监管标准和计算方法,对商业银行加强大额风险暴露管理提出一整套安排和要求,有助于推动商业银行提升集中度风险管理水平,降低客户授信集中度。二是提高了单家银行对单个同业客户风险暴露的监管要求,有助于引导银行回归本源、专注主业,弱化对同业业务的依赖,将更多资金投向实体经济。三是明确了单家银行对单个企业或集团的授信总量上限,有助于改变授信过程中“搭便车”、“垒大户”等现象,提高中小企业信贷可获得性,改善信贷资源配置效率,降低系统性风险。




一、《商业银行大额风险暴露管理办法》出台的背景是什么?


国内外银行业实践表明,授信集中度风险是银行面临的最主要风险之一。2008年全球金融危机前,许多欧美银行通过表内贷款、投资以及表外实体等多种形式对单家客户进行授信,造成风险过度集中。金融危机后,随着经济下行和市场波动,银行对客户的过度授信风险使得银行遭受巨大损失,一些银行甚至破产倒闭。为有效管控大额集中度风险,2014年4月,巴塞尔银行监管委员会发布了《计量和控制大额风险暴露的监管框架》,建立了全球范围内统一的大额风险暴露监管标准。从国内情况看,近年来我国银行业快速发展,银行对客户的授信方式日趋多元化,客户集中度风险呈现出一些新特点。目前,我国对集中度风险的监管要求散落于《商业银行法》《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》等法律法规中,尚未出台统一、规范的大额风险暴露监管规则。因此,根据国内银行业实践,借鉴国际监管标准,发布实施《商业银行大额风险暴露管理办法》(以下简称《办法》)是大势所趋,对于抑制系统性风险累积具有重要作用。


二、《商业银行大额风险暴露管理办法》的主要内容是什么?


《办法》包括六章45条以及六个附件。六章分别是总则、大额风险暴露监管要求、风险暴露计算、大额风险暴露管理、监督管理和附则。附件分别是关联客户识别方法、特定风险暴露计算方法、交易账户风险暴露计算方法、表外项目信用转换系数、合格质物及合格保证范围、过渡期分阶段达标要求。


《办法》明确了商业银行大额风险暴露监管标准,规定了风险暴露计算范围和方法,从组织架构、管理制度、内部限额、信息系统等方面对商业银行强化大额风险管控提出具体要求,并明确了监管部门可以采取的监管措施。


三、《商业银行大额风险暴露管理办法》设定了哪些监管标准,设定标准时主要考虑了哪些因素?


设定监管标准主要考虑了三方面因素:一是与现行监管要求衔接,二是国内银行达标压力,三是借鉴国际监管标准。


第一,对于非同业单一客户,《办法》重申了《商业银行法》贷款不超过资本10%的要求,同时规定包括贷款在内的所有信用风险暴露不得超过一级资本15%。主要考虑银行授信业务日趋多元化,不再仅限于传统信贷,而目前国内对全口径信用风险集中度没有明确的量化监管要求。定量测算也表明,国内绝大多数银行已经达到上述监管标准,《办法》实施不会抑制银行对实体经济的信贷投放。


第二,对于非同业关联客户,《办法》规定其风险暴露不得超过一级资本的20%。非同业关联客户包括集团客户和经济依存客户。现行的《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定,集团客户授信余额不得超过银行资本的15%。《办法》规定的关联客户风险暴露监管要求较现行要求更为宽松,主要考虑到传统授信以贷款为主,但目前企业融资方式更加多元化,适度放宽监管要求有利于银行加强对实体经济的金融支持。从测算结果看,绝大多数银行也能够达标。


第三,对于同业客户,《办法》按照巴塞尔委员会监管要求,规定其风险暴露不得超过一级资本25%。考虑到部分银行同业风险暴露超过了《办法》规定的监管标准,《办法》对同业客户风险暴露设置了三年过渡期。商业银行可在过渡期内逐步调整业务模式、分散同业资产、扩展客户群体,而无需简单压降同业业务总体规模。


四、大额风险暴露覆盖银行哪些业务?


银行承担信用风险的所有授信业务均纳入大额风险暴露监管框架,具体包括六大类:一是贷款、投资债券、存放同业等表内授信业务;二是资产管理产品或资产证券化产品投资业务;三是债券、股票及其衍生工具交易;四是场外衍生工具、证券融资交易;五是担保、承诺等表外业务;六是按照实质重于形式原则,信用风险由商业银行承担的其它业务。


根据不同业务的经营模式和实际特点,《办法》对各类业务的风险暴露计算方法作出了详细规定。


五、《商业银行大额风险暴露管理办法》对银行大额风险暴露管理提出了哪些新要求?


《办法》除了规定大额风险暴露量化监管标准,还针对商业银行大额风险暴露管理提出了四个方面的要求。一是建立和完善大额风险暴露管理组织架构,明确董事会、高级管理层、相关部门管理职责,构建相互衔接、有效制衡的运行机制。二是制定并定期修订大额风险暴露管理制度,及时报监管部门备案。三是按照大额风险暴露监管要求,结合本行实际情况,设定大额风险暴露内部限额,并持续监测、预警和控制。四是加强信息系统建设,持续收集相关数据信息,有效支持大额风险暴露管理。


六、实施《商业银行大额风险暴露管理办法》会产生哪些影响?


《办法》实施有助于防范系统性金融风险,提升金融服务的质效。《办法》根据国内银行实际,参考国际监管标准,规定了大额风险暴露监管标准和计算方法,对商业银行加强大额风险暴露管理提出一整套安排和要求,有助于推动商业银行提升集中度风险管理水平,降低客户授信集中度,有效防控系统性风险。《办法》提高了单家银行对单个同业客户风险暴露的监管要求,与当前治理同业乱象的政策导向一致,有助于引导银行回归本源、专注主业,弱化对同业业务的依赖。《办法》明确了单家银行对单个企业/集团的授信总量上限,进一步规范银行同业业务,有助于引导银行将更多资金投向实体经济,特别是改变授信过程中“搭便车”“垒大户”等现象,提高中小企业信贷可获得性,改善信贷资源配置效率。